МЫ ПЕРЕЕХАЛИ
     СБО TRANSAQ TRANSAQ Intra Фора-Клиент Options Calculator Flash live charts Flash live table Static charts
Программы >> Options Calculator

Options Calculator

Краткое описание
Скачать программу
Скачать руководство пользователя
Руководство пользователя Options Calculator on-line
Пробный доступ и подключение Клиентов

Краткое описание

Options Calculator используется для анализа цен опционов на фьючерсы, индексы и акции.

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ РАССЧИТЫВАТЬ:

- рыночную "теоретическую" цену опционов пут и колл;
- значения таких показателей, как Дельта, Гамма, Тета, Вега и Rho для определения чувствительности цен опционов на изменение рыночной конъюнктуры.

Математическим фундаментом "Options Calculator" является популярная модель расчета цен опционов "Black-Scholes", разработанная Fisher Black и Myron Scholes в 1973 г.

Эта модель помогает определять благоприятные рыночные значения опционов на основе цены соответствующей ценной бумаги, волатильности, даты исполнения и текущей процентной ставки.

ПРИ РАЗРАБОТКЕ ДАННОЙ МОДЕЛИ BLACK И SCHOLES ИСПОЛЬЗОВАЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ:

  1. Рассматривается "идеальный" рынок:
    • не учитываются комиссионные и биржевые сборы за проведение сделок, а также другие технические расходы;
    • все участники рынка имеют возможность в любой момент получить или выдать кредит под "безрисковую" процентную ставку;
    • отсутствуют штрафы за короткие продажи;
    • все ценные бумаги делимы до бесконечности (т.е. можно купить разбитую на части акцию).


  2. Цены акций имеют логнормальное распределение (т.e. кривая распределения имеет колоколообразную форму) - таким образом, подразумевается, что цена акции легко может как удвоиться, так и уменьшиться наполовину.

Компонентами опционной модели являются: цена ценной бумаги, волатильность, жизнь опциона, рыночная "безрисковая" ставка и дивиденды (если они есть).

Options Calculator


Скачать программу

Текущая версия: 1.2f

Options Calculator [ oc.exe 877 Кб ]
Последнее обновление файла произведено 16:44 15-Января-2005

Options Calculator [ oc.zip 395 Кб ]
Последнее обновление файла произведено 16:44 15-Января-2005


Скачать руководство пользователя

Руководство пользователя Options Calculator [ oc_help.doc 130 Кб ]
Последнее обновление файла произведено 18:49 15-Января-2005

Руководство пользователя Options Calculator [ oc_help.zip 72 Кб ]
Последнее обновление файла произведено 18:49 15-Января-2005


ПРИЕХАТЬ ПОЗВОНИТЬ НАПИСАТЬ ПИСЬМО ICQ консультант
ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ © 2000-2005 ООО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФОРА-КАПИТАЛ"